Euromoney Audit Training

INFORMACIÓN GENERAL:

La gestión del riesgo hace parte integral de la buena práctica de gestión

La Gestión del Riesgo ha sido un proceso implícito a toda institución financiera, sin embargo, fenómenos tales como la globalización, los productos y negocios financieros nuevos y más sofisticados, el incremento significativo en la competencia, el uso de tecnología avanzada, el auge del comercio electrónico, el aumento en el número de fusiones y adquisiciones, el outsourcing, las exigencias de las agencias calificadoras y las nuevas regulaciones, han obligado a la industria financiera a operar bajo estándares que exigen mayor transparencia, solidez y uniformidad en el desarrollo de sus procesos, convirtiendo en este nuevo ambiente a la Gestión del Riesgo Operacional en un factor predominante para lograr la diferenciación competitiva.

SISTEMA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL Y MODELOS DE MEDICIÓN

• Proceso de implementación del Sistema de Gestión del Riesgo Operacional
• Identificación, medición, monitoreo y control del Riesgo Operacional
• Modelos semi-cuantitativos y cuantitativos de medición del Riesgo Operacional
• Pruebas de stress a los modelos de Riesgo Operacional
• Alineación estratégica del Sistema de Gestión del Riesgo Operacional
• Normatividad y reglamentación Riesgo OperacionalAnálisis del impacto de los requerimientos de Basilea II

¿Quiénes deben asistir?

• Vicepresidentes, Directores y Gerentes de Riesgos
• Miembros Comité de Riesgos
• Consultores
• Ejecutivos a cargo de diseñar e implementar Modelos de Gestión
• Directivos de Órganos Supervisores y/o de Control
• Directivos Agremiaciones
• Contralores
• Auditores
  

DIA 1: Gestión del Riesgo Operacional

• Objetivo de la Administración del Riesgo Operacional
• Recomendaciones en la Gestión del Riesgo Operacional
• Importancia de la implementación de un sistema de Gestión del Riesgo
• Casos de eventos de Riesgo Operacional
• NatWest Markets
• Banco Japonés

Basilea II El nuevo acuerdo de capital

• Definición del Riesgo Operacional Basilea II
• Pilar 1 Requerimientos de Capital
• Pilar 2 Proceso de Supervisión
• Pilar 3 Disciplina de Mercado

Proceso implementación sistema Gestión del Riesgo

• Formulación Marco Conceptual Gestión Riesgo Operacional
• Desarrollo entorno para la Gestión del Riesgo
• Elementos para la Administración del R.O.
• Definición de Políticas
• Estructura Organizacional
• Roles y Responsabilidades
• Proceso Riesgo Operacional 
       

DIA 2: Identificación del Riesgo

• Categorización
• Líneas de Negocio
• Clasificación de la Información
• Fuentes
• Tipología de Pérdidas
• Casos de Estudio
• Lloyd's
• Parmalat
             

Medición del Riesgo

• Tipos de Pérdidas
• Cuantificables
• No cuantificables
• Modelos semi-cuantitativos de medición del Riesgo Operacional
• Autoevaluación de Riesgos
• Caso Práctico – Taller
• Medición severidad eventos Riesgo Operacional
• Medición probabilidad de Ocurrencia eventos de Riesgo Operacional
• Funciones de probabilidad
• Distribución de frecuencia
• Ejemplos Prácticos
• Modelos cuantitativos de Pérdidas Operacionales
• Recolección de datos
•  Bases de datos
• Modelos estadísticos
                         

Cálculo de Capital

• Enfoque Básico
• Enfoque Estándar
• Enfoque Avanzado
                         

Modelos de Medición Avanzada

• Métodos Paramétricos
• Medición distribución de Pérdidas
• Medición modelos Bayesianos
• Teoría del Valor Extremo
• Limitaciones para el desarrollo de Modelos de Medición Avanzada
  

DIA 3: Monitoreo y Control del Riesgo

• OpVaR
• Backtesting OpVaR
• Stress Testing
• Expected Shortfall (Medidas de Exposición extrema potencial)
• RAROC
• Simulación Montecarlo
• KRI (Key risk indicators)
                         

Gestión del Riesgo operacional

•  Modelos estadísticos
•  Reportes
•  Costeo por Riesgo operacional
                   

Asignación de capital por Riesgo Operacional

• Pérdidas Esperadas
• Pérdidas no Esperadas
   

DIA 4: Riesgo Estratégico – Reputacional

• Plano Estratégico de Riesgos
• Herramientas de Monitoreo Riesgo Reputacional
• Casos de Estudio
           

Bases de datos Externas

• Centralización Bases de Datos
• Intercambio de Información
• Índice de Calidad

Normatividad y reglamentación Riesgo Operacional

• Basilea II
• Norma técnica Gestión del Riesgo ASNZ 4360
• Sarbanes Oxley
• Solución Integral Riesgo Operacional – Sarbanes Oxley

Estudios de impacto cuantitativo por Riesgo Operacional

• Basilea
• Unión Europea
• Latinoamérica

Incentivos para la Implantación

• Aspectos relevantes

• Acciones Complementarias

• Caso Práctico
             

 

• Javier Perez

  Javier Pérez se ha desempeñado como Consultor para empresas Financieras y del sector real en Sur América, Centro América y Europa, por más de 10 años, realizando proyectos estratégicos de gran envergadura asociados a Procesos de Valoración de Empresas, Fusiones, Reestructuraciones, Diseño y Rediseño de Procesos, Reingeniería, Diseño e Implantación de Estrategias Corporativas. Conferencista por más de nueve años, ha laborado en cargos de dirección de prestigiosas empresas Colombianas.
  
  En los últimos cuatro años se ha especializado en la implementación de Sistemas de Gestión de Riesgo Operacional y en el diseño de las herramientas semi-cuantitativas y cuantitativas para la identificación, medición, monitoreo y control del Riesgo Operacional, así como en el desarrollo de programas de formación en Riesgo Operacional en empresas del sector financiero como Bancos, Sociedades Fiduciarias, Comisionistas de Bolsa, Compañías de Financiamiento Comercial, Agremiaciones, entre otras. Ingeniero Industrial de la Universidad de América, especialista en Gerencia de Producción y Operaciones de la Universidad de la Sabana. Diplomado en Gerencia de Procesos, ha realizado especializaciones y cursos de Alta Gerencia en Riesgos, Estadística y Econometría en Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente Preside el Comité de Riesgo Operacional de Asofiduciarias de Colombia, es miembro del Comité Técnico de Riesgos del Instituto Colombiano de Normalización y Certificación y del Comité de Riesgo Operacional de Asobancaria.

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Managing and Measuring Operational Risk - New York City

8-11 May 2012 (New York, United States)

A unique training course designed specifically for Investment / Commercial Banks, Securities and Asset Management Firms, Corporate Treasurers, Auditors and Financial Regulators

Administración de Portafolios de Inversión - Miami

23-25 Jul 2012 (Miami, United States)

Este curso le permitirá a usted aplicar técnicas para maximizar el rendimiento de la cartera a la vez que controlar el riesgo de esta, asi como conocer los aspectos más importantes que inciden en la conducta de las diversas alternativas de inversión.

Instrumentos de Renta Fija - Miami

13-16 Nov 2012 (Miami, United States)

Este curso proveerá a los participantes los conocimientos necesarios para comprender una gran variedad de instrumentos del Mercado de Dinero y Mercados de Bonos entre los que se encontrarán T-Bills, papeles comerciales, STRIPS, ABS, FRN, CMO... En el curso se analizarán numerosos ejemplos de emisiones, formas de cotización, así como el cálculo de las diferentes medidas de rendimiento y de precios.

Corporate Governance - New York City

23-26 Jul 2012 (Miami, United States)
10-13 Sep 2012 (New York, United States)

This practical training course examines current best practice in all aspects of corporate governance, from the new role of board committees and directors’ responsibilities and powers, to best implementation of governance in day-to-day activities. The costs and benefits of best practice governance will be examined and practical guidance will be given on such issues as the relationship with shareholders and other stakeholders, managing and meeting the expectations of the market, international investors and local government and regulatory authorities.

Enterprise Risk Management - New York City

21-24 May 2012 (New York, United States)

The purpose of this course is to provide participants with an overview of the key elements involved in constructing and executing an effective Enterprise Risk Management (ERM) system.

Derivados Financieros: Futuros Opciones y Swaps - Miami

29-31 Aug 2012 (Miami, United States)

Este curso interactivo de tres días ha sido diseñado para ofrecer a analistas de Mercado y a Directores Financieros de empresas e instituciones financieras una serie de bloques constructivos para comprender en profundidad como funcionan los mercados de derivados, su valoración y su uso para la administración de los riesgos de mercado. El curso permitirá a los participantes desarrollar habilidades para comparar las ventajas y riesgos entre diferentes instrumentos derivados. Se utilizará software especializado para profundizar conocimientos en el la valoración de futuros y opciones, y la gestión del riesgo de mercado.

Fusiones y Adquisiciones - Mexico City

10-13 Sep 2012 (Mexico City, Mexico)

Este programa de entrenamiento ha sido desarrollado por banqueros de inversión con más de 20 años de experiencia práctica en el mercado medio. El curso desarrolla y compara metódicamente ambos puntos de vista en la transacción con el fin de proveer a los participantes de una visión completa de los factores críticos en la operación de fusiones y adquisiciones en el ámbito real de transacciones de negocios. A lo largo del programa, los conceptos principales son enfatizados con el uso de ejemplos y casos de estudio con el propósito de analizar y mostrar la aplicación práctica de dichos conceptos.

Riesgo de Mercado & Gestión de Activos y Pasivos - Miami

14-16 May 2012 (Miami, United States)

Este curso interactivo de tres días ha sido diseñado para ofrecer a analistas de Mercado y a Directores Financieros de empresas e instituciones financieras una serie de bloques constructivos para comprender en profundidad la administración de riesgos de liquidez y riesgo de mercado, así como los lineamientos de Basila en esos riesgos.

Treasury Market Risk Management - New York City

22-25 May 2012 (New York, United States)

The workshop is designed to use Excel exercises, as well as Bloomberg and Reuters screenshots, to teach a mastery of the different products and the risks associated with them. In addition, the workshop uses computer models for trading and risk management simulations for cash and derivatives products.