Basilea II, Riesgo Operacional y Modelos de Medicion Avanzada

La identificación medición y toma de decisiones frente a la gestión del riesgo operacional es responsabilidad de toda la organización y requiere el establecimiento de políticas y metodologías claras y acordes con su apetito de riesgo, su infraestructura y las mejores prácticas existentes en el medio.

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INFORMACIÓN GENERAL:

La gestión del riesgo hace parte integral de la buena práctica de gestión

La Gestión del Riesgo ha sido un proceso implícito a toda institución financiera, sin embargo, fenómenos tales como la globalización, los productos y negocios financieros nuevos y más sofisticados, el incremento significativo en la competencia, el uso de tecnología avanzada, el auge del comercio electrónico, el aumento en el número de fusiones y adquisiciones, el outsourcing, las exigencias de las agencias calificadoras y las nuevas regulaciones, han obligado a la industria financiera a operar bajo estándares que exigen mayor transparencia, solidez y uniformidad en el desarrollo de sus procesos, convirtiendo en este nuevo ambiente a la Gestión del Riesgo Operacional en un factor predominante para lograr la diferenciación competitiva.

SISTEMA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL Y MODELOS DE MEDICIÓN

  • Proceso de implementación del Sistema de Gestión del Riesgo Operacional
  • Identificación, medición, monitoreo y control del Riesgo Operacional
  • Modelos semi-cuantitativos y cuantitativos de medición del Riesgo Operacional
  • Pruebas de stress a los modelos de Riesgo Operacional
  • Alineación estratégica del Sistema de Gestión del Riesgo Operacional
  • Normatividad y reglamentación Riesgo OperacionalAnálisis del impacto de los requerimientos de Basilea II

¿Quiénes deben asistir?

  • Vicepresidentes, Directores y Gerentes de Riesgos
  • Miembros Comité de Riesgos
  • Consultores
  • Ejecutivos a cargo de diseñar e implementar Modelos de Gestión
  • Directivos de Órganos Supervisores y/o de Control
  • Directivos Agremiaciones
  • Contralores
  • Auditores

DIA 1: Gestión del Riesgo Operacional

  • Objetivo de la Administración del Riesgo Operacional
  • Recomendaciones en la Gestión del Riesgo Operacional
  • Importancia de la implementación de un sistema de Gestión del Riesgo
  • Casos de eventos de Riesgo Operacional
  • NatWest Markets
  • Banco Japonés
Basilea II El nuevo acuerdo de capital
  • Definición del Riesgo Operacional Basilea II
  • Pilar 1 Requerimientos de Capital
  • Pilar 2 Proceso de Supervisión
  • Pilar 3 Disciplina de Mercado

Proceso implementación sistema Gestión del Riesgo

  • Formulación Marco Conceptual Gestión Riesgo Operacional
  • Desarrollo entorno para la Gestión del Riesgo
  • Elementos para la Administración del R.O.
  • Definición de Políticas
  • Estructura Organizacional
  • Roles y Responsabilidades
  • Proceso Riesgo Operacional 
         

DIA 2: Identificación del Riesgo

  • Categorización
  • Líneas de Negocio
  • Clasificación de la Información
  • Fuentes
  • Tipología de Pérdidas
  • Casos de Estudio
    • Lloyd's
    • Parmalat
                 

Medición del Riesgo

  • Tipos de Pérdidas
    • Cuantificables
    • No cuantificables
  • Modelos semi-cuantitativos de medición del Riesgo Operacional
    • Autoevaluación de Riesgos
    • Caso Práctico – Taller
  • Medición severidad eventos Riesgo Operacional
  • Medición probabilidad de Ocurrencia eventos de Riesgo Operacional
    • Funciones de probabilidad
    • Distribución de frecuencia
    • Ejemplos Prácticos
  • Modelos cuantitativos de Pérdidas Operacionales
    • Recolección de datos
    •  Bases de datos
    • Modelos estadísticos
                             

Cálculo de Capital

  • Enfoque Básico
  • Enfoque Estándar
  • Enfoque Avanzado
                           

Modelos de Medición Avanzada

  • Métodos Paramétricos
  • Medición distribución de Pérdidas
  • Medición modelos Bayesianos
  • Teoría del Valor Extremo
  • Limitaciones para el desarrollo de Modelos de Medición Avanzada

DIA 3: Monitoreo y Control del Riesgo

  • OpVaR
  • Backtesting OpVaR
  • Stress Testing
  • Expected Shortfall (Medidas de Exposición extrema potencial)
  • RAROC
  • Simulación Montecarlo
  • KRI (Key risk indicators)
                           

Gestión del Riesgo operacional

  •  Modelos estadísticos
  •  Reportes
  •  Costeo por Riesgo operacional
                     

Asignación de capital por Riesgo Operacional

  • Pérdidas Esperadas
  • Pérdidas no Esperadas
     

DIA 4: Riesgo Estratégico – Reputacional

  • Plano Estratégico de Riesgos
  • Herramientas de Monitoreo Riesgo Reputacional
  • Casos de Estudio
             

Bases de datos Externas

  • Centralización Bases de Datos
  • Intercambio de Información
  • Índice de Calidad

Normatividad y reglamentación Riesgo Operacional

  • Basilea II
  • Norma técnica Gestión del Riesgo ASNZ 4360
  • Sarbanes Oxley
  • Solución Integral Riesgo Operacional – Sarbanes Oxley

Estudios de impacto cuantitativo por Riesgo Operacional

  • Basilea
  • Unión Europea
  • Latinoamérica

Incentivos para la Implantación

  • Aspectos relevantes

  • Acciones Complementarias

  • Caso Práctico
               

 

  • Javier Pérez se ha desempeñado como Consultor para empresas Financieras y del sector real en Sur América, Centro América y Europa, por más de 10 años, realizando proyectos estratégicos de gran envergadura asociados a Procesos de Valoración de Empresas, Fusiones, Reestructuraciones, Diseño y Rediseño de Procesos, Reingeniería, Diseño e Implantación de Estrategias Corporativas. Conferencista por más de nueve años, ha laborado en cargos de dirección de prestigiosas empresas Colombianas.

    En los últimos cuatro años se ha especializado en la implementación de Sistemas de Gestión de Riesgo Operacional y en el diseño de las herramientas semi-cuantitativas y cuantitativas para la identificación, medición, monitoreo y control del Riesgo Operacional, así como en el desarrollo de programas de formación en Riesgo Operacional en empresas del sector financiero como Bancos, Sociedades Fiduciarias, Comisionistas de Bolsa, Compañías de Financiamiento Comercial, Agremiaciones, entre otras. Ingeniero Industrial de la Universidad de América, especialista en Gerencia de Producción y Operaciones de la Universidad de la Sabana. Diplomado en Gerencia de Procesos, ha realizado especializaciones y cursos de Alta Gerencia en Riesgos, Estadística y Econometría en Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente Preside el Comité de Riesgo Operacional de Asofiduciarias de Colombia, es miembro del Comité Técnico de Riesgos del Instituto Colombiano de Normalización y Certificación y del Comité de Riesgo Operacional de Asobancaria.